Curriculum vitae
Dr. Léo Belzile
professeur adjoint
Sciences de la décision
HEC Montréal
leo.belzile@hec.ca
514 340-6839
4.850, CSC
HEC Montréal
3000, ch. Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Expertise
Mon domaine d’expertise est en valeurs extrêmes (l’étude des événements rares), avec un focus sur les extrêmes spatiaux. Mes intérêts de recherche appliqués à des problèmes environnementaux, notamment en démographie, science du climat et en hydrologie. Je m’intéresse également à l’inférence basée sur la vraisemblance, aux modèles bayésiens hiérarchiques et aux logiciels statistiques.
My main area of research is extreme value analysis, i.e., the study of rare events, with a particular focus on spatial extremes. My applied interests revolve around environmental applications, notably demography, climate and hydrology. I also have a keen interest for likelihood-based inference, Bayesian hierarchical modelling and statistical software.
Publications
En préparation / In preparation
- Sonia Alouini, Léo R. Belzile, Anthony C. Davison. Choosing the threshold in extreme value analysis, for the Brazilian Journal of Probability and Statistics.
- Léo R. Belzile, Rishikesh Yadav, Nicholas R. Beck. Bayesian modelling of sparse conditional spatial extremes processes subject to left-censoring
- Léo R. Belzile, Arnab Hazra, Rishikesh Yadav. An utopic adventure in the modelling of conditional univariate and multivariate extremes, for Extremes
Soumis / In submission
- Léo R. Belzile.
longevity
: An R Package for Modelling Excess Lifetimes, submitted to the R Journal. Preprint onarXiv:2311.09971
.
Publié ou sous presse / Published or in press
- Léo R. Belzile, Christophe Dutang, Northrop and Thomas Opitz (2023). A modeler’s guide to extreme-value software. Extremes,
DOI: 10.1007/s10687-023-00475-9
. Preprint onarXiv:2205.07714
, code. - Léo R. Belzile and Anthony C. Davison (2022). Improved inference for risk measures of univariate extremes, Annals of Applied Statistics, 16(3), pp. 1524-1549.
DOI: 10.1214/21-AOAS1555
. Preprint onarXiv:2007.10780
, code - Léo R. Belzile, Anthony C. Davison, Jutta Gampe, Holger Rootzén and Dmitrii Zholud (2022). Is there a cap on longevity? A statistical review., Annual Reviews of Statistics and its Application, (9), 18, pp. 1-25.
DOI: 10.1146/annurev-statistics-040120-025426
. Preprint onarXiv:2104.07843
, code - Léo R. Belzile, Anthony C. Davison, Holger Rootzén and Dmitrii Zholud (2021). Human mortality at extreme age., Royal Society Open Science, 8: 202097,
DOI: 10.1098/rsos.202097
. Preprint onarXiv:2001.04507
, code - Léo Belzile and Johanna G.Nešlehová; Extremal attractors of Liouville copulas, Journal of Multivariate Analysis (2017), 160C, pp. 68–92.
DOI: 10.1016/j.jmva.2017.05.008
. Author’s manuscript, code - Olli Saarela, Léo Belzile and David A. Stephens; A Bayesian view of doubly robust causal inference, Biometrika (2016), 103 (3): 667-681.
DOI: 10.1093/biomet/asw025
. Author’s manuscript, code
Contributions à des discussions / Discussion contributions
Vulgarisation / General public
- Léo R. Belzile. Pile ou face : ce que les modèles statistiques nous enseignent sur la probabilité de vivre au-delà de 110 ans (2022), The Conversation. English version
Mémoires et thèse / Theses
- Raymond-Belzile, Léo and Anthony Davison (supervisor); Contribution to likelihood-based modelling of extreme values, EPFL (2019); thesis no 9685, 257 p.,
DOI: 10.5075/epfl-thesis-9685
Download - Raymond-Belzile, Léo and Johanna Nešlehová (supervisor) (2014); Extremal and inferential properties of Liouville copulas, master’s thesis, 125 p.
Code
La plupart du code R que j’écris est hébergé sur Github.
Most of my R code is hosted on Github.
lcopula
: R package (CRAN, author). Latest version .longevity
: R package (CRAN, author). Latest version .mev
: R package (CRAN, author). Latest version.mvPot
: R package (CRAN, author, contributor). Github.TruncatedNormal
: R package (CRAN, author, contributor). Github.
Je suis également responsable des paquets R suivants:
I also maintain the following R packages on the CRAN:
BMAmevt
: R package (CRAN, maintainer). Latest version.evt0
: R package (CRAN, maintainer). Latest version.hkevp
: R package (CRAN, maintainer). Latest version.jointPm
: R package (CRAN, maintainer). Latest version.VaRES
: R package (CRAN, maintainer). Latest version.
Encadrement / Supervision
Encadrement actuel / Current trainees
Doctorat / PhD
- Seyed Shayan Nazemi (PhD, Science des données, co-encadré avec Aurélie Labbe), 2023+
Maîtrise / Master
- Mohamed Amine Boumsied* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2024, Création d’un entrepôt de données et de tableaux de bord dans une entreprise aéronautique
- Christelle Nangle (M. Sc., Science des données et analytique d’affaires - Projet), 2024, Détection des points de rupture
- Quentin Gilet* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2023, Projet de migration d’outil BI dans une entreprise de ventes en ligne
- Diamy Diallo* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2023, Implantation d’un programme de fidélité de la clientèle pour une chaîne de restauration
Encadrement complété / Past trainees
Stagiaires postdoctorants / Postdoctoral fellows
- Rishikesh Yadav (postdoctoral fellow), August 2022-August 2023 [IVADO PRF], now CANSSI CRT postdoc at HEC-McGill
- Nicholas Beck (postdoctoral fellowship), 2021-2022, [IVADO FRG], now at Zelus Analytics.
Maîtrise / Master
- Colin Llacer* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2023, Conception et développement de tableaux de bord pour l’évaluation des performances TI
- Ana Maria Herrera Espejel* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2023, Fidélité et gestion de la performance dans le secteur de restauration
- Ramatoulaye Sow* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2023, Modélisation de la demande selon la ville dans le domaine du streetwear et des sneakers
- Sofiane Nasri (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2023, Création d’outils de prédiction pour la prise de décision
- Kadi Traoré* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022-2023, Expliquer la variation du risque de crédit d’une grande banque canadienne à l’aide des états financiers de clients.
- Julien Deslongchamps* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Création de contenu de formation en science de données, [Stage de stratégie d’entreprise Mitacs]
- Élisabeth Viau* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Simulation boursière : Développement d’un outil d’analyse de la performance des investisseurs. [MITACS Accélération].
- Maryvonne Angelo* (M. Sc., Science des données et analytique d’affaires - Projet), 2022, Analyse d’acquisition et de rétention de clients avec des données mutualisées
- Emilie Truca* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Automatisation du processus de traitement de facturation
- William Ly* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Diagnostic de comportements d’utilisateurs en ressources humaines
- Marc-Olivier Gagné (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Méthodes d’analyse non supervisé pour la détection d’anomalie et application avec le langage de programmation R.
- Vincent Richard* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022 Le profil du client selon l’aire de diffusion: une application au domaine culturel, co-encadrement avec Danilo Dantas, [MITACS Accélération]
- Qilei Guan* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Application de l’analyse géospatiale pour les affaires [Stage de stratégie d’entreprise Mitacs]
- Antoine Vézina* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Automatisation de processus en gestion de projets
- Maximilien Gaudette* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2022, Interopérabilité des systèmes d’information en agriculture verticale [MITACS Accélération].
- Paul-Antoine Leboeuf (M. Sc., Science des données et analytique d’affaires - Projet), 2021-2022, Inférence bayésienne pour les modèles non-linéaire mixtes appliqués à la pharmacocinétique.
- Maxime Jousset (M. Sc., Data Science and Business Analytics - Project), 2021 Research project on flood risk in Quebec [IVADO FRG].
- François Doan-Pope* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2021 Implantation de modèles prédictifs pour l’identification d’opportunités d’arbitrage dans le secteur de l’évènementiel.
- Digvijaysinh Jadeja (M. Sc., User Experience, Thesis), 2020-2021, Communication of Uncertainty for Statistical Modelling of Election Outcomes.
- Mataihau Sartore-Devasse (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2020, Prédiction du score ou du vainqueur d’un match de la NBA.
- Xiaoxuan Rong* (M. Sc., Intelligence d’affaires - Projet), 2020, Mise en place des fondations de l’intelligence d’affaires pour améliorer la gestion des connaissances dans une compagnie aéronautique.
Baccalauréat / Bachelors
- Anthony Vankus (B.Sc., McGill, stage d’été), Méthodes de Monte Carlo pour les variables elliptiques tronquées en haute dimension, [CRSNG BRPC]
Une étoile indique des étudiant(e)s qui ont complété leur projet supervisé dans le cadre d’un stage en entreprise
Students (*) completed their project as part of an internship.
Financement / Funding
- 2020–2023, IVADO, subvention pour la recherche fondamentale (FRG-2019-7771647733),
Combining extreme value theory and causal inference for data-driven flood hazard assessment, CAD 225K Co-chercheur principal avec Johanna Nešlehová - 2022–2027, CRSNG, subvention à la découverte et supplément Tremplin vers la découverte (RGPIN-2022-05001, DGECR-2022-00461),
Statistical Modelling of Complex Spatial Extreme Phenomena, CAD 95K + 12,5K
chercheur principal - 2023–2026, INCASS, projet d’équipe de recherche collaborative (projet 25),
Statistical Tools for Spatio-temporal Sensor-based Traffic Data, CAD 20K (subvention totale de 210K)
collaborateur
Exposés / Talks
Titre/title | Congrès/conference | Date | Type |
---|---|---|---|
Tutorial on Statistical Computing on Extremes with R | EVA2023, Bocconi University, Milano, IT | June 30th, 2023 | course |
EVA 2023 Data challenge - Team Yahabe contribution | EVA2023, Bocconi University, Milano, IT | June 29th, 2023 | Invited talk |
Modelling of sparse conditional spatial extremes processes subject to left-censoring | EVA2023, Bocconi University, Milano, IT | June 27th, 2023 | Contributed talk |
Modelling of sparse conditional spatial extremes processes subject to left-censoring | EVA2023, Bocconi University, Milano, IT | June 27th, 2023 | Contributed talk |
Modelling of sparse conditional spatial extremes processes subject to left-censoring | LCSE, Gif-sur-Yvette, FR | May 30th, 2023 | Invited talk |
Modelling of sparse conditional spatial extremes processes subject to left-censoring | Department of Econometrics, Rotterdam, NL | May 25th, 2023 | Invited talk |
Modelling of sparse conditional spatial extremes processes subject to left-censoring | BIRS-IMAG, Granada, ES | May 12th, 2023 | Contributed talk |
Is there a limit to human longevity? | McGill Biostatistics, Montreal Qc | February 15th, 2023 | Invited talk |
Is there a limit to human longevity? | Dalhousie University, Halifax NS | October 6th, 2022 | Invited talk |
Informative selection mechanisms for extreme value analyses | Extreme Value Analysis 2021 | July 1st, 2021 | Invited talk |
texmex package: Conditional Extremes Modelling |
Extreme Value Analysis 2021 | June 27th, 2021 | Tutorial |
Espérance de vie humaine à des âges extrêmes | UQÀM, séminaire Statqam | November 14, 2019 | Invited talk |
Likelihood inference for univariate extremes: higher-order asymptotics | Extreme Value Analysis, Zagreb, Croatia, | July 4, 2019 | Contributed talk |
Multivariate extreme values in R: the mev package |
Extreme Value Analysis, Zagreb, Croatia | June 30, 2019 | Invited talk |
SpatialExtremes |
Extreme Value Analysis, Zagreb, Croatia, June 30, 2019 | Tutorial | |
Modèles hiérarchiques bayésiens pour excès de seuils de processus spatiaux | Université Laval, Québec | January 8, 2019 | Invited talk |
Modèles hiérarchiques bayésiens pour excès de seuils de processus spatiaux | Université de Sherbrooke | December 14, 2018 | Invited talk |
Modèles hiérarchiques bayésiens pour excès de seuils de processus spatiaux | HEC Montréal | December 10, 2018 | Invited talk |
Extremal attractors of Liouville copulas | Extreme Value Analysis, Delft, Netherlands | June 26, 2017 | Contributed talk |
Extreme values, from theory to practice | CM Stat, Sevilla, Spain | December 9, 2016 | Invited talk |
A Bayesian View of Doubly Robust Causal Inference | SIAM Uncertainty Quantification, Lausanne, Suisse | April 5, 2016 | Contributed poster |
Extremal properties of Liouville copulas | Extreme Value Analysis, Ann Arbor (MI), USA | June 16, 2015 | Contributed poster |
Exploring Bayesian propensity score adjustment methods | XVIe colloque panquébécois des étudiants de l’ISM, Montréal, Canada | May 18, 2013 | Contributed talk |
Enseignement / Teaching
Cours à HEC: j’enseignement pricipalement dans les programmes de maîtrise en gestion (cheminements Intelligence d’affaires et Analytique d’affaires et science des données).
Courses at HEC: I mostly teach within the Master in management (business intelligence/business analytics and data science streams).
- MATH 10620: Statistique (H22)
- MATH 60602: Analyse multidimensionnelle appliquée (H20, H21, A21, A22, A23)
- MATH 60604: Modélisation statistique (A20)
- MATH 60604A: Statistical Modelling (F20)
- MATH 60619A: Statistical Analysis and Inference (F19, W20)
- MATH 80636A: Special Topics in Data Science (F23)
- MATH 80667A: Experimental Designs and Statistical Methods for Quantitative Research in Management (F21, F22, W24)
Durant mes études à l’EPFL et à McGill, j’ai été assistant d’enseignement pour les cours suivants.
During my studies at EPFL and McGill, I was teaching assistant for the following courses.
- MATH-493 Applied Biostatistics. Teaching Assistant, Spring 2019. Lecturer: Dr. Darlene Goldstein
- MATH-341 Linear Models. Teaching Assistant, Fall 2018. Lecturer: Dr. Emeric Thibaud
- MATH-341 Linear Models. Teaching Assistant, Fall 2017. Lecturer: Dr. Emeric Thibaud
- MATH-342 Time series. Teaching Assistant, Spring 2017. Lecturer: Dr. Emeric Thibaud
- MATH-234(a) Probabilités et statistique. Principal Assistant, Fall 2016. Lecturer: Dr. Darlene Goldstein
- MATH-444 Statistique multivariée. Teaching Assistant, Spring 2016. Lecturer: Dr. Jean-Marie Helbling
- MATH-447 Risk, rare events and extremes. Teaching Assistant, Fall 2015. Teacher: Prof. Anthony C. Davison
- MATH-444 Statistique multivariée. Teaching Assistant, Spring 2015. Lecturer: Dr. Jean-Marie Helbling
- MATH-111(f) Algèbre linéaire. Principal Assistant, Fall 2014. Lecturer: Dr. Jérôme Scherer
- MATH 141 - Calculus 2. Teaching assistant, Fall 2013. Lecturer: Dr. Ishan Topaloglu
Service
- Colloque des sciences mathématiques du Québec,
Co-organisateur, (août 2023 – actuel) - Education section, Statistical Society of Canada,
President-elect (July 2023- June 2024),
President (July 2024 - June 2025),
Past-President (July 2025- June 2026) - Ad hoc Strategic Planning Committee, Statistical Society of Canada,
Chair (July 2023 – June 2025) - Public Relations Committee, Statistical Society of Canada,
Member (July 2021 – June 2024) - Committee on membership , Statistical Society of Canada,
Member (July 2018 – June 2024)
Chair (July 2019 – June 2024) - Membre du comité d’aviseurs du Projet Cerveau (TDDC), Ferme d’hiver, (janvier 2022 - janvier 2025)
- Séminaires départementaux, Département de sciences de la décision,
Co-organisateur et webmestre (September 2019 - current) - Web committee , Canadian Statistical Sciences Institute,
Member (April 2021 – August 2021) - EVA2021 Satellite R workshop,
organizer (June 2021) - Recent Advances in Extremes Winter School,
organizer (June 2016 - February 2017) - Student and Recent Graduate Committee, Statistical Society of Canada
Member (August 2014 - June 2017)
Chair (July 2015 - March 2017)
Education
J’ai complété mes études doctorales à l’EPFL au sein de la chaire de statistique sous la direction d’Anthony Davison.
I completed my PhD at EPFL within the Chair of Statistics under the supervision of Anthony Davison.
- 2014 – 2019 École doctorale en mathématiques, École polytechnique fédérale de Lausanne, Contribution to likelihood-based modelling of extreme values.
- 2013 – 2014 Master of Science (Statistics), McGill University, Montréal [CGPA 4/4]
- 2010 – 2013 Bachelor of Science (Probability and statistics, minor in economics), McGill University, Montréal [First Class Honours, CGPA 3.73/4]
- 2008 – 2010 Diplôme d’études collégiales (Sciences, lettres et arts), Cégep de l’Outaouais, Gatineau [cote R: 36.09]
Arbitrage / Reviews
Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology (1), Journal of the American Statistical Association (2), Biometrika (2), Extremes (2), Spatial Statistics (1), Environmetrics (1), Scandinavian Journal of Statistics (1), Ecology (1), Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (2), Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics (2), Computational Statistics and Data Analysis (1), Demographic Research (1), Insurance: Mathematics and Economics (1).
Associations professionnelles / Professional Membership
Je suis adhérent de la Société statistique du Canada (SSC), de l’International Society for Bayesian Analysis (ISBA) et de l’Institut de mathématiques statistique (IMS).
I am a member of the Statistical Society of Canada (SSC), the International Society for Bayesian Analysis (ISBA) and of the Institute of Mathematical Statistics (IMS).